Market Profile

Hinweis:

ProRealTime bietet keinerlei Dienstleistungen im Bereich von Beratung auf finanzielle Investitionen. Alle auf diesem Website angezeigten Informationen haben einen "allgemeinen" Charakter und können keineswegs weder als persönliche Beratung, Beratung in Bezug auf Finanzinvestitionen noch als irgendeine Aufforderung zum Kaufen oder Verkaufen der entsprechenden Finanzinstrumenten betrachtet werden.

Market Profile ®

Market Profile ® ist eine graphische Darstellung, bei der Preisinformationen in Bezug auf die Zeit visuell verteilt angezeigt werden. Die Vorteile dieser Ansicht sind u.a.:

  • Festlegung von Zeit, Anzahl von Ticks und gehandeltem Volumen zu bestimmten Preislevels oder Preisintervallen während einer Zeitperiode
  • Identifizierung von Preisen, die vom Markt als angemessen angesehen werden
  • Erkennen von Unterstützungs- und Widerstandslevels zum Erkennen von zukünftigen Preisbewegungen

Beschreibung

Bei Market Profile ® Charts werden die Preisintervalle durch Boxen mit Buchstaben dargestellt. Jede Box entspricht einer Notierungsperiode (z.B. 30 Minuten), die niedriger ist als die Zeiteinheit des Charts (z.B. Täglich). Bei ProRealTime wird jedem Buchstaben zugleich eine Farbe zugeordnet, um die Lesbarkeit des Charts zu erleichtern. Die wichtigsten Informationen sind u.a. die folgenden:

  • Der Kontrollpunkt oder "POC" (rotes Dreieck) zeigt den Preis oder das Preisintervall, die während der Chartanzeige vorwiegend gehandelt wurden
  • Der Wertbereich (rote Linie) zeigt das Preisintervall, in dem mindestens 70% der Transaktionen stattgefunden haben
  • Das Initialintervall (blaue Linie) zeigt dasjenige Preisintervall, in dem die ersten beiden Zeitperioden seit Chart-Anzeige stattgefunden haben (A und B)
  • Das grüne Dreieck entspricht dem Öffnungspreis
  • Das blaue Dreieck entspricht dem Schlusskurs (oder dem letzten Preis des sich entwickelnden Charts, dieser Wert wird auch in der Box der Preis-Achse angezeigt)

Market Profile

Mithilfe der Positionierung des Cursors auf den Chart können zusätzliche Informationen angezeigt werden, wie z.B.:

  • Anzahl an Ticks, die während der Anzeige des Charts übermittelt wurden
  • Ausgetauschtes Volumen während der Anzeige des Charts
  • "TPO Count" (Anzahl an Boxen während der Anzeige des Charts)
  • Anzahl an Boxen ober- und unterhalb des Kontrollpunktes
  • Eröffnung, Hoch, Tief und Schlusskurs

Exklusive Funktionen und individuelles Anpassen

Einige der exklusiven Möglichkeiten von ProRealTime zum individuellen Anpassen der Market Profile ® Ansicht umfassen folgende Optionen:

  • Einstellen der Box-Höhe (in Preiseinheiten): Sie können die Preisschritte eines Instrumentes als Box-Größe festlegen oder jede Box als Preisintervall definieren, indem Sie einen Wert eingeben, der größer als die Tickgröße ist.
  • Festlegen der Breite (in MInuten) jeder Box
  • Anzeige eines Histogramms auf der linken Seite, das die Anzahl der Ticks in Bezug auf jedes Preislevel anzeigt.
  • Anzeige eines Histogramms auf der linken Seite, das das bei jedem Preislevel ausgetauschte Volumen anzeigt.
  • Individuelles Anpassen der Chart-Ansicht: Farbige Boxen, Farbige Boxen ohne Füllung, nur Buchstaben
  • Anzeige einer entwickelten Anzeige (split), die mit dem Buchstaben Ihrer Wahl beginnt.
  • Einzeichnen von Unterstützungs- und Widerstandslinien in der Chart-Ansicht und HInzufügen von Kommentaren.
  • Konstruktion von multi-Tagesansichten durch Verwenden der Zeiteinheit "(x) Tage"
  • Konstruktion von Intraday-Ansichten durch Auswahl einer Intraday-Zeiteinheit
  • Zoomen in den Chart zum besseren Erkennen der Buchstaben in jeder Box oder Rauszoomen zum Anzeigen der Boxen ohne Buchstaben. Für eine höhere Präzision beim Zoomen können Sie die Preisskala mit der Maus beeinflussen.

Wird auf der linken Seite des Charts ein Tick- oder Volumen-Histogramm angezeigt, dann zeigt eine zweite rote Linie das Intervall an, in welchem 70% der Ticks oder Volumen aufgetreten sind.

Market Profile Charts

Berechnung

Bei der Chart-Erstellung werden zunächst von links nach rechts Serien von Boxen gezeichnet, bei denen Transaktionen während jeder Periode stattgefunden haben. Die Gruppe "A" wird zuerst gezeichnet, dann Gruppe "B" und so weiter. Ein auf diese Weise dargestellter Preis wird als "Split Profil" bezeichnet.

Split Profile

Um das vollständige Profil anzuzeigen, wird jede Box so weit wie möglich nach links verschoben.

Interpretation

Es gibt mehrere Interpretationsmöglichkeiten bei dieser Ansicht:

  • Preise, die als "angemessen" betrachtet werden, sind Zonen, in den sich der Markt am meisten bewegt hat.
  • Bei einem Markt, der sich in einem Preis-Intervall bewegt, können Trader Kaufsignale erkennen, wenn sich der Preis unterhalb des Wertbereichs befindet und ein Verkaufssignal, sobald sich der Preis oberhalb des Wertbereichs befindet.
  • Werden deutlich mehr Boxen oberhalb des POC gezeichnet, dann kann dies anzeigen, dass der Preis wahrscheinlich fallen wird (Verkaufsdruck); wohingegen beim Zeichnen von mehr Boxen unterhalb des POC die Wahrscheinlichkeit eines steigenden Preises steigt (Kaufdruck).
  • Kontrollpunkte und Hoch und Tiefs bei vorangegangenen Wertzonen können auf Unterstützungs- und Widerstandslinien für zukünftige Perioden hinweisen. Öffnet z.B. der Markt unterhalb der vorherigen Wertzone, aber ohne die Widerstandslinie zu durchbrechen, dann kann dieses ein bearisches Signal bedeuten. Sollte der Markt aber unterhalb der vorherigen Wertzone öffnen, die Widerstandslinie durchbrechen, aber mindestens zweimal in die Wertzone zurückkehren, dann kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Markt zu den höchsten Hochs der vorherigen Wertzone zurückkehrt.
  • Hoch und Tiefs eines Charts, die nur aus einem Buchstaben bestehen, werden "single print buying tails" bzw. "single print selling tails" genannt. Diese einzelnen Boxen können auf Unterstützungen und Widerstände zukünftiger Perioden hinweisen.
Um mehr über die Interpretation des Market Profile ® zu erfahren, können Sie das vom CME veröffentlichte Market Profile ® Handbuch herunterladen.

Historische Daten

ProRealTime verwendet zur Konstruktion der Market Profile ® Charts Tick by Tick-Daten. Diese Chart-Anzeige kann am Besten mit der Premium-Version von ProRealTime verwendet werden, da in dieser längere historische Daten zur Verfügung stehen:

  • In der Kompletten Version der Workstation können bis zu eine Woche an historischen Market Profile ® Charts angezeigt werden.
  • In der Premium Version können bis zu 2 Monate an historischen Market Profile ® Charts angezeigt werden.

Market Profile historische Daten

Verwenden Sie Market Profile ® ab sofort

Zum Verwenden des Market Profile ® fügen Sie es einfach Ihrem Abonnement hinzu, starten dann die Workstation neu und klicken auf das in jedem Preis-Chart vorhandene Icon Icon Chart-Einstellungen. Es öffnet sich dann das Fenster mit den Kurs-Einstellungen, in dem Sie unter Chartdarstellung den gewünschten Stil auswählen können.

Market Profile Einstellungen