5 - Testez votre système de trading

Des historiques intraday longs de plusieurs années

Plus votre simulation ProBacktest sera réalisée sur des historiques étendus et fiables, plus le résultat sera pertinent.

ProRealTime propose des historiques intraday longs de plusieurs années, dont la fiabilité est assurée par une équipe de maintenance des données à plein temps ainsi qu'une connectivité directe avec les bourses.

Lancer la simulation ProBacktest de votre système de trading

L'utilisation du module ProBacktest est simple :

1. Affichez la fenêtre graphique de l'instrument pour lequel vous souhaitez tester votre système de trading, dans l'unité de temps choisie pour votre simulation (ex : 15 minutes)
2. Utilisez le menu déroulant "historique" (en haut à gauche du graphique) pour charger la période d'historique sur laquelle vous souhaitez tester votre système (ex : 10 000 unités).
3. Depuis le haut du graphique, cliquez sur le bouton puis allez sur l'onglet "ProBacktest & Trading Automatique" et sélectionnez le système de trading que vous souhaitez backtester.
4. Cliquez sur "Modifier" pour accéder à la fenêtre d'édition. Depuis l'onglet ProBacktest, réglez les paramètres suivants :
   • Capital initial : saisissez le montant du capital initial de votre simultation
   • Paramètres de courtage : réglez les frais de courtage qui s'appliqueront à chaque transaction (fixe, en %, spread, ...)
   • Taille de position max. définie en cash : Ce paramètre ne s'applique qu'aux ordres d'entrée sur le marché. La vérification de la "Taille de position max." est effectuée au moment de la clôture de la barre qui déclenche l'ordre. En conséquence, cette limite peut être dépassée dans le cas des ordres "au marché" si le prix d'exécution est différent du prix de clôture de la barre précédente. La "Taille de position max." peut aussi être dépassée si vous effectuez des gains.
   • Période de la simulation : par défaut, votre système de trading sera simulé sur tout l'historique chargé dans votre graphique. Utilisez cette option si vous souhaitez restreindre la période sur laquelle le système sera simulé (ex : du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014).
5. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton "Backtester mon système de trading" pour lancer l'analyse.

Analyser les résultats de la simulation ProBacktest

Une fois le système de trading backtesté, vous pourrez consulter :

• Sa courbe des gains et pertes
• Son historique des positions (sous forme de liste et sous forme graphique)
• Son historique des ordres exécutés (sous forme de liste et sous forme graphique)
• Un rapport détaillé statistique

Le rapport détaillé en particulier vous donnera de nombreuses statistiques utiles, telles que par exemple :

Analyse des gains

• Gain sur la période (en % et en absolu)
• Ratio gains/pertes
• % de positions gagnantes
• Gain différentié entre positions acheteuses et vendeuses
• ...

Analyse des positions

• Durée moyenne des positions
• % de temps dans le marché
• Nombre moyen d'ordres exécutés par jour/mois
• ...

Analyse des risques

• Plus grosse perte sur une position
• Max. drawdown (perte maximale historique)
• Niveau d'exposition moyen / Niveau d'exposition maximum
• ...