Market Profile

Avviso:

ProRealTime non esercita nessun servizio di consulenza su investimenti finanziari. Tutte le informazioni contenute su questo sito sono a carattere "Generale" e non rappresentano in nessun caso informazioni o consulenze personalizzate o una qualunque incitazione a comprare o vendere gli strumenti finanziari interessati.

Market Profile ®

Market Profile ® é una rappresentazione grafica che raggruppa le informazioni del prezzo e del tempo sotto forma di distribuzione. I vantaggi principali sono i seguenti:

  • Determinare la quantità di tempo, il numero di tick e volumi scambiati ad un determinato livello di prezzo o fascia di prezzo durante un dato periodo
  • Identificare i prezzi considerati come "giusti" per il mercato
  • Identificare i livelli di supporto e resistenza per anticipare movimenti di prezzo futuri

Descrizione

Nei grafici Market Profile ®, le fasce di prezzo sono rappresentate da caselle con lettere. Ogni casella corrisponde ad una durata di quotazione (es. 30 minuti), che é inferiore all'orizzonte temporale del grafico (es. Giornaliero). Su ProRealTime, ogni lettera é ugualmente associata ad una casella colorata per facilitare la lettura del grafico. I punti chiave di una vista Market Profile ® sono i seguenti:

  • Il Punto di Controllo o "POC" (triangolo rosso) mostra il prezzo o la fascia di prezzo più tradato sul Profile in corso
  • La Zona di Valore (linea rossa) mostra la fascia di prezzo in cui si sono realizzati almeno il 70% dei trade
  • L'Intervallo Iniziale (linea blu) mostra la fascia di prezzo corrispondente ai trade dei primi due periodi del Profile in corso (casella A e B)
  • Il triangolo verde corrisponde al prezzo di apertura
  • Il triangolo blu indica il prezzo di chiusura (o l'ultimo prezzo nel caso di un Profile in corso: questo prezzo viene anche mostrato sull'asse del prezzo)

Market Profile

Ottenga informazioni complementari posizionando il cursore direttamente sul Profile in corso:

  • Numero di tick apparsi durante il Profile in corso
  • Volumi scambiati durante il Profile in corso
  • TPO Count (numero di caselle del Profile in corso)
  • Numero di caselle situate sopra e sotto il Punto di Controllo
  • Prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura

Funzionalità e personalizzazioni esclusive

Qui di seguito vi sono alcune delle possibilità di personalizzazione esclusiva della vista Market Profile ® su ProRealTime:

  • Imposti l'altezza di ogni casella (in unità di prezzo): é possibile impostare ogni casella in modo che sia un livello di prezzo specifico inserendo il formato del tick del valore che si sta guardando, o inserire un valore superiore in modo che le caselle corrispondano a fasce di prezzo superiori alla grandezza del tick.
  • Imposti la larghezza di ogni casella (in minuti)
  • Mostri un istogramma sulla sinistra corrispondente col numero di tick ad ogni livello di prezzo
  • Mostri un istogramma sulla sinistra con i volumi scambiati per ogni livello di prezzo
  • Personalizzi l'aspetto del grafico: Caselle colorate, Caselle colorate senza riempimento, Solo lettere
  • Visualizzi uno "split profile" partendo dalla lettera di sua scelta (v. l'opzione "Dividi")
  • Tracci linee di supporto e resistenza sui Profile e aggiunga commenti
  • Costruisca Profile su più giorni scegliendo il timeframe giorni (x)
  • Costruisca Profile in intraday selezionando un timeframe intraday
  • Faccia uno zoom sul grafico per vedere le lettere di ogni casella, o faccia uno zoom indietro per vedere solo le caselle senza lettere. Per maggiori precisioni mentre durante lo zoom, trascini la scala dei prezzi verso l'alto o verso il basso con il mouse.

Se l'istogramma a tick o l'istogramma a volume sono mostrati nella parte sinistra del grafico, una seconda linea rossa indicherà l'intervallo in cui il 70% di tick o volumi si sono verificati:

Grafici del Market Profile

Calcolo

La visualizzazione del grafico comincia con caselle contenenti delle lettere che corrispondono ai livelli di prezzo dei trade eseguiti. Ogni gruppo di caselle con la stessa lettera rappresenta una durata fissa. Il gruppo di caselle "A" viene disegnato per primo, poi il gruppo "B" e cosi' via. Quando le caselle sono sovrapposte, il Profile é qualificato "Split profile":

Split Profile

Per formare un profilo completo, ogni casella viene allineata verso sinistra per quanto sia possibile.

Interpretazione

Ci sono diversi modi di interpretare i Profile:

  • I prezzi percepiti come "prezzi giusti" corrispondono a zone dove il mercato ha trascorso la maggior parte del tempo.
  • Se il mercato si trova in un "trading range", i trader possono vedere un segnale di acquisto quando il prezzo si trova sotto la zona di valore e un segnale di vendita se si trova al di sopra.
  • Se ci sono più caselle sopra il POC, questo puo' indicare una potenziale diminuzione del prossimo prezzo (pressione di vendita), mentre se ci sono più caselle al di sotto del POC, puo' significare un potenziale aumento del prossimo prezzo (pressione di acquisto)
  • I Punti di Controllo ed i minimi e massimi delle Zone di Valore precedenti possono essere degli indizi per stabilire i livelli di resistenza o di supporto dei periodi futuri. Per esempio, se il mercato apre sotto la precedente zona di valore e non rompe la resistenza per ritornarci, potrebbe indicare un segnale ribassista. Ma, se il mercato apre sotto la precedente zona di valore e rompe la resistenza per ritornare su almeno due caselle, potrebbe essere un segnale che il mercato tornerà a provare i massimi della precedente zona di valore.
  • I massimi e minimi di un Profile sono composti da una sola lettera chiamata "single print buying tails" o "single print selling tails". Questi "tails" possono indicare supporti o resistenze di periodi futuri.
Per saperne di più sull'interpretazione del market profile, scarichi il Manuale Market Profile ® pubblicato dal CME.

Dati storici

ProRealTime utilizzi dati tick per tick per costruire i grafici Market Profile ®. Questa vista grafica rivela tutte le sue potenzialità sulla versione Premium di ProRealTime che dà accesso a più dati storici:

  • Nalla piattaforma Completa, puo' essere visualizzata fino ad una settimana di storico sulla vista Market Profile ®
  • Nella piattaforma Premium, possono essere visualizzati fino a due mesi di storico sulla vista Market Profile ®

Dati storici del Market Profile

Utilizzi il Market Profile ® da adesso

Per cominciare ad usare il Market Profile ®, lo aggiunga alla sua sottoscrizione, poi avvii la piattaforma e clicchi Tasto dei parametri del grafico su qualsiasi grafico del prezzo per aprire la finestra "Proprietà". Poi può scegliere lo stile grafico dal menù "Stile":

Parametri del Market Profile