Market Profile ®
Was ist das Market Profile?
Das Market Profile® (auch bekannt als „Time Price Opportunity“ oder „TPO“) ist eine grafische Darstellung von Börsenkursen.
Es besteht aus Boxen, die die Preislevels darstellen, die der Kurs eines Finanzinstruments in einem bestimmten Zeitraum (in der Regel 30 Minuten pro Box) erreicht hat.
Durch das Stapeln dieser Boxen lassen sich signifikante Preislevels identifizieren, insbesondere diejenigen, die vom Markt am häufigsten erreicht wurden, und diejenigen, die am seltensten erreicht wurden.
Jedes Profil entspricht in der Regel einem 1 Handelstag.
Es wird oft durch ein Volumenprofil ergänzt, das die auf jedem Preislevel ausgeführten Gesamtvolumina darstellt.
Diese Darstellung wird oft als ausführlicher als klassische Kerzencharts angesehen, da sie eine direktere Visualisierung ermöglicht:
- die vom Markt am häufigsten besuchten Preislevels und diejenigen, die am wenigsten besucht wurden,
- die Preislevels, die vom Markt lange Zeit getestet wurden, ohne überschritten zu werden,
- die Preislevels, die vom Markt kaum getestet wurden.
Die Bestandteile des Market Profile
Das Market Profile beinhaltet in der Regel die folgenden Elemente:
- das Zeit-Preis-Profil, bestehend aus Boxen, die Kursbewegungen darstellen,
- der "Point Of Control" (POC), der den Levels entspricht, auf denen der Kurs am längsten verharrte,
- die „Value Area” (VA), die der Preisspanne entspricht, in der sich der Kurs die meiste Zeit bewegt hat (in der Regel 70 % des gesamten Profils),
- das Volume Profile, das die Gesamtvolumina darstellt, die zu jedem Preislevel ausgeführt wurden.
Über die Plattformen ProRealTime Komplett und ProRealTime Premium können Sie außerdem:
- die Initial Balance (IB) anzeigen, um Preisbewegungen bei Marktöffnung schnell zu erkennen,
- Erweiterungen für Singles zeichnen,
- Poor Highs und Poor Lows erkennen,
Boxen
Jede Box steht für eine Preisspanne, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht wurde.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Candlesticks haben Market Profile-Boxen eine feste Höhe: Wenn sich der Kurs schnell ändert, werden mehrere Boxen für denselben Zeitraum eingezeichnet.
Jede Zeitperiode wird durch einen anderen Buchstaben gekennzeichnet (A = erste 30 Minuten des Tages, B = nächste 30 Minuten usw.).
price
candlestick
box
Aufbau des Profils
Standardmäßig werden Buchstaben gruppiert: Boxen, die derselben Preisspanne entsprechen, werden gestapelt.
Anhand dieser Darstellung können Sie schnell die Preislevels erkennen, an denen der Markt am längsten verharrte und welche Preislevels am seltensten erreicht wurden.
Sie können die Buchstaben jedes Profils einzeln gruppieren / entgruppieren, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken, oder die entsprechende Box in den Indikatoreinstellungen aktivieren / deaktivieren, um alle im Chart angezeigten Profile zu gruppieren / entgruppieren.
Der Point of Control (POC)
Der Point Of Control entspricht der Preisspanne, in der die meisten gestapelten Boxen zu finden sind.
Er ermöglicht es, die Preisspanne zu identifizieren, in der der Börsenkurs am längsten geblieben ist.
Die Value Area (VA)
Mit der Value Area lassen sich die Preislevels identifizieren, auf die sich die Mehrheit der Boxen (in der Regel 70 %) konzentriert.
Wie beim POC ermöglicht es eine schnelle Identifizierung derjenigen Preisspannen, in denen sich der Börsenkurs den größten Teil des Tages bewegt hat.
Das Volume Profile
Das Volume Profile stellt das gesamte Handelsvolumen in jeder Preisspanne dar.
Sein Aussehen kann daher von dem Profil abweichen, das durch die Boxen des Market Profile gezeichnet wird, die stattdessen die Zeit darstellen, die in diesen Preisspannen verbracht wurde.
Die Initial Balance
Der Initial Balance entspricht den ersten Preisnotierungen für das Profil, in der Regel den ersten beiden Perioden (Buchstaben A und B, d.h. der ersten Handelsstunde des Tages).
Sie ermöglicht eine schnelle Identifizierung der erreichten Preislevels unmittelbar nach der Marktöffnung.
Singles
Singles stellen die Preisspannen dar, die der Preis in einem einzigen Zeitraum durchlaufen hat, ohne erneut erreicht zu werden.
Diese Levels können insbesondere als Kursbrüche interpretiert werden, nachdem Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durchbrochen wurden.
Poor Highs und Poor Lows
Poor Highs und Poor Lows entsprechen Situationen, in denen ein Ende des Profils von mehreren Boxen abgedeckt wird (entweder in der höchsten / niedrigsten Preiszone oder direkt darunter / darüber).
In solchen Situationen lassen sich potenziell unvollendete Auktionen auf bestimmten Preislevels identifizieren, die somit Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus darstellen können.
Analyse des Market Profile über mehrere Jahre hinweg
Mit ProRealTime können Sie in der Premium-Version bis zu 1 Million historische Candlesticks anzeigen lassen, um die Signale des Market Profile anhand von Intraday-Daten aus mehreren Jahren zu analysieren.
