Market Profile ®
Che cos'è un Market Profile?
Un Market Profile® (noto anche come “Time Price Opportunity” o “TPO”) è una rappresentazione grafica dei prezzi di mercato.
È costituito da caselle che rappresentano i livelli raggiunti dal prezzo di uno strumento finanziario in un determinato periodo (di solito 30 minuti per casella).
Impilando queste caselle è possibile identificare livelli di prezzo significativi, compresi quelli raggiunti più frequentemente dal mercato e quelli raggiunti meno frequentemente.
Ogni profilo corrisponde generalmente a 1 giorno di trading.
Spesso viene visualizzato insieme al Volume Profile, che rappresenta il volume totale eseguito a ciascun livello di prezzo.
Questa rappresentazione è spesso considerata più ricca rispetto ai tradizionali grafici a candela perché consente una visualizzazione più diretta di:
- i livelli di prezzo più visitati dal mercato e quelli meno visitati,
- i livelli di prezzo che sono stati testati a lungo dal mercato senza essere superati,
- i livelli di prezzo che non sono stati testati a lungo dal mercato.
I componenti del Market Profile
Il Market Profile include generalmente i seguenti elementi:
- il profilo tempo-prezzo, costituito da caselle che rappresentano le variazioni di prezzo,
- il Punto di controllo (POC), corrispondente ai livelli ai quali il prezzo di mercato è rimasto più a lungo,
- l'Area di Valore (VA), dove il prezzo di mercato è rimasto per la maggior parte del tempo (generalmente il 70% del profilo),
- il Volume Profile , che rappresenta i volumi totali eseguiti a ciascun livello di prezzo.
Tramite le piattaforme ProRealTime Completa e ProRealTime Premium, puoi anche:
- visualizza il Saldo iniziale (IB) per identificare rapidamente i movimenti dei prezzi all'apertura del mercato,
- disegna estensioni per Singles,
- rilevare massimi e minimi scadenti,
Caselle
Ogni casella rappresenta una fascia di prezzo raggiunta in un determinato periodo.
A differenza dei tradizionali grafici a candela, i riquadri del Market Profile hanno un'altezza fissa: se il prezzo cambia rapidamente, verranno tracciati diversi riquadri per lo stesso periodo.
Ogni periodo è identificato da una lettera diversa (A = primi 30 minuti della giornata, B = successivi 30 minuti, ecc.).
price
candlestick
box
Creazione del profilo
Per impostazione predefinita, le lettere sono raggruppate: le caselle corrispondenti alla stessa fascia di prezzo sono impilate.
Questa rappresentazione consente di identificare rapidamente dove il mercato è rimasto più a lungo e quali livelli di prezzo sono stati visitati meno.
È possibile raggruppare/separare le lettere di ciascun profilo singolarmente cliccando con il tasto destro del mouse su di esso, oppure selezionare/deselezionare la casella corrispondente nelle impostazioni dell'indicatore per raggruppare/separare tutti i profili visualizzati sul grafico.
Il punto di controllo (POC)
Il punto di controllo corrisponde alla fascia di prezzo che presenta il maggior numero di caselle accumulate.
Consente di identificare la fascia di prezzo in cui il titolo azionario è rimasto più a lungo.
L'area di valore (VA)
L'area di valore consente di identificare i livelli di prezzo che comprendono la maggior parte dei box (generalmente il 70%).
Come il POC, consente di identificare rapidamente le fasce di prezzo in cui il titolo è rimasto per la maggior parte della giornata.
Il Volume Profile
Il Volume Profile rappresenta i volumi totali scambiati in ciascuna fascia di prezzo.
Può quindi differire dal profilo tracciato dalle caselle introdotte sopra, che rappresentano invece il tempo trascorso in queste fasce di prezzo.
Il saldo iniziale
Il saldo iniziale corrisponde alle prime quotazioni del profilo, generalmente i primi due periodi (lettere A e B, ovvero la prima ora di negoziazione della giornata).
Consente di identificare rapidamente i livelli di prezzo raggiunti immediatamente dopo l'apertura del mercato.
Singles
I Singles rappresentano fasce di prezzo che sono state superate dal prezzo in un singolo periodo senza essere rivisitate.
Questi livelli possono essere interpretati come rotture dopo aver superato i livelli di supporto o resistenza.
Massimi e minimi scadenti
I massimi e minimi scadenti corrispondono a situazioni in cui un'estremità del profilo è coperta da diverse caselle (sia nella zona di prezzo più alta/bassa, sia in quella appena sotto/sopra).
Questi livelli aiutano a identificare aste potenzialmente incomplete a determinati livelli di prezzo, che possono quindi rappresentare livelli di supporto o resistenza.
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